ご指摘のURLからダウンロードした
exj.tex
はコンパイルできました。
奥村氏著「改訂第３版LaTeX2e美文書作成入門」
には「OSXはUNIX系ですからEUCまたはJISにするのが自然です」
とあったので、TeXShopの設定はEUCにしたのですが、
拡張子lzhをJISで解凍する方法はありますでしょうか。
emathをインストールする際もこの問題に出会い、zipで圧縮した
emathの.styのサイトを紹介していただきインストールができました。
文字コードをSHIFT-JISにした場合、これまで作ったtexファイルは
流用できますでしょうか。

▼関連発言
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└◆2986:使用例などがTeXShopで開けません。 [加藤英輝] 05/16 15:21
　└◆2987:Re:使用例などがTeXShopで開けません。 [tDB] 05/16 16:04
　　└◆2997:Re[2]:使用例などがTeXShopで開けません。 [加藤英輝] 05/16 18:12
　　　└◆2999:Re[3]:使用例などがTeXShopで開けません。 [tDB] 05/16 19:45<-last